截至上周五,股债收益率差又回到了接近-2x标准差的位置,假设利率不变的情况下,已经反映了非常谨慎的经济和基本面预期。
复盘美股和日股的经验规律来看,80年代以来,标普500仅有2次大幅跌破-2x标准差,即2000年科网泡沫破裂和08年金融危机。日股两次未08年金融危机后和16年负利率下量化宽松推动利率下台阶。这些均发生在危机模式之下。
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截至上周五,股债收益率差又回到了接近-2x标准差的位置,假设利率不变的情况下,已经反映了非常谨慎的经济和基本面预期。
复盘美股和日股的经验规律来看,80年代以来,标普500仅有2次大幅跌破-2x标准差,即2000年科网泡沫破裂和08年金融危机。日股两次未08年金融危机后和16年负利率下量化宽松推动利率下台阶。这些均发生在危机模式之下。